PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - XWD.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWD.TO returned 13.55%/yr vs 25.73%/yr for FTEC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWD.TO торгуется в CAD, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции XWD.TO уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.55% против 25.73% соответственно.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.79%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

FTEC

1 день
-5.97%
1 месяц
7.64%
С начала года
24.60%
6 месяцев
21.56%
1 год
52.63%
3 года*
32.64%
5 лет*
24.25%
10 лет*
25.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.60%16.51%40.51%49.92%-24.57%29.31%43.36%41.61%8.06%28.12%

Correlation

The correlation between XWD.TO and FTEC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between XWD.TO and FTEC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и FTEC

Секторы
XWD.TO
FTEC

Технологии

29.0%
98.0%

Финансовые услуги

15.9%
0.6%

Промышленность

11.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.0%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

XWD.TO
29.0%
FTEC
98.0%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
FTEC
0.6%

Промышленность

XWD.TO
11.0%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
FTEC

-

Энергетика

XWD.TO
4.1%
FTEC
0.4%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
FTEC

-

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
FTEC

-

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

XWD.TO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.04

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.19

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

9.05

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.14

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и FTEC

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки FTEC в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-31.08%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-16.56%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-27.81%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-31.08%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-31.08%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.73%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.48%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.83%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и FTEC

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

9.17%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

17.16%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

21.24%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

23.76%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

23.27%

-7.91%

Сравнение комиссий XWD.TO и FTEC

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и FTEC

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and FTEC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

XWD.TO is categorized as Global Equities, while FTEC is Technology Equities. XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор