Сравнение XUU.TO с XRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).
XUU.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU.TO или XRE.TO.
Основные характеристики
| XUU.TO | XRE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.38% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 41.05% | 15.79% |
| Дох-ть за 3 года | 13.04% | -4.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.26% | -0.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 24.14 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 16.69% |
| Макс. просадка | -28.22% | -57.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.56% |
Корреляция
Корреляция между XUU.TO и XRE.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и XRE.TO
С начала года, XUU.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU.TO и XRE.TO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и XRE.TO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XRE.TO в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.96% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.77% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и XRE.TO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и XRE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и XRE.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 4.00%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.