Сравнение XUS-U.TO с XIN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).
XUS-U.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS-U.TO или XIN.TO.
Основные характеристики
| XUS-U.TO | XIN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 33.99% | 17.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 10.63% |
| Макс. просадка | -33.54% | -58.56% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между XUS-U.TO и XIN.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и XIN.TO
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у XIN.TO с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS-U.TO и XIN.TO
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS-U.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XIN.TO
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XIN.TO в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.44% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и XIN.TO
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XIN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и XIN.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.