Сравнение XUS-U.TO с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
XUS-U.TO и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS-U.TO или VONG.
Основные характеристики
| XUS-U.TO | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 33.99% | 38.24% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 8.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 18.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 16.53% |
| Макс. просадка | -33.54% | -32.72% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.86% |
Корреляция
Корреляция между XUS-U.TO и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и VONG
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 24.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS-U.TO и VONG
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS-U.TO c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VONG
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VONG в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.62% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и VONG
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и VONG
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.