Сравнение XUS-U.TO с VONG
XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 12.52%/yr vs 12.48%/yr for VONG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 1.24%.
XUS-U.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 8.85% | 18.07% | 24.74% | 26.55% | -18.73% | 27.72% | 18.39% | 8.13% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.24% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 9.87% |
Correlation
The correlation between XUS-U.TO and VONG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between XUS-U.TO and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUS-U.TO vs. VONG — Ранг доходности на риск
XUS-U.TO
VONG
Сравнение XUS-U.TO c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUS-U.TO | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.65 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 2.04 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и VONG
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUS-U.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -32.72% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -16.23% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -23.27% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -32.72% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -7.10% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.88% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.17% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и VONG
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUS-U.TO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.49% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.59% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 16.90% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.58% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.96% | -1.86% |
Сравнение комиссий XUS-U.TO и VONG
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VONG
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VONG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.15% | 1.25% | 1.04% | 1.19% | 1.38% | 0.89% | 1.20% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUS-U.TO and VONG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XUS-U.TO.
XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while VONG is Large Cap Growth Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор