Сравнение XUIN.DE с XU61.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and XU61.DE (BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XU61.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, XUIN.DE returned 21.50% vs 25.55% for XU61.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.31%/yr for XU61.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и XU61.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у XU61.DE с доходностью 12.67%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
XU61.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и XU61.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 10.09% |
XU61.DE BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR | 12.67% | 17.07% | 10.27% | 7.93% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and XU61.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between XUIN.DE and XU61.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. XU61.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
XU61.DE
Сравнение XUIN.DE c XU61.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | XU61.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.31 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 17.45 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | XU61.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.80 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и XU61.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки XU61.DE в -12.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и XU61.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | XU61.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -12.73% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -5.90% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.75% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.39% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.46% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и XU61.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XU61.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | XU61.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.30% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.78% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 10.06% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.63% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 10.63% | +6.08% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и XU61.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XU61.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и XU61.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XU61.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XU61.DE BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and XU61.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.31% for XU61.DE.
XUIN.DE is categorized as Industrials Equities, while XU61.DE is Global Equities. XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while XU61.DE tracks ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index. They also come from different issuers: DWS and BNP Paribas Easy. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.31% for XU61.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и XU61.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор