PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUHC.DE с WELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUHC.DE и WELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у WELG.DE с доходностью -3.60%.


XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*

WELG.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.72%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-3.07%
1 год
7.16%
3 года*
2.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHC.DE и WELG.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-1.34%1.47%8.81%-0.83%1.50%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
-3.60%1.26%7.51%1.94%4.13%

Correlation

The correlation between XUHC.DE and WELG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between XUHC.DE and WELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XUHC.DE vs. WELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

WELG.DE
Ранг доходности на риск WELG.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELG.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELG.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHC.DE c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUHC.DEWELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.55

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

1.29

+1.40

XUHC.DE vs. WELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHC.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа WELG.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHC.DE и WELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUHC.DEWELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XUHC.DE и WELG.DE

Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки WELG.DE в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и WELG.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUHC.DEWELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-23.11%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.38%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-23.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-12.09%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.24%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.34%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHC.DE и WELG.DE

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) имеют волатильность 5.19% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUHC.DEWELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.31%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.25%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.49%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

13.49%

+2.64%

Сравнение комиссий XUHC.DE и WELG.DE

XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELG.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHC.DE и WELG.DE

Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности WELG.DE в 1.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
1.55%1.36%0.92%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, XUHC.DE and WELG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELG.DE.

XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.18% for WELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и WELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор