PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.DE с FESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.DE с FESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.28%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.DE и FESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUEM.DE показывает доходность 3.29%, а FESD.DE немного выше – 3.41%.

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.59%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
1.35%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.08%
1 год
9.14%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.DE и FESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%5.53%
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%

Correlation

The correlation between XUEM.DE and FESD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between XUEM.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

XUEM.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.DEFESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.40

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.07

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.46

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.56

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.DE vs. FESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESD.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.DE и FESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.DEFESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XUEM.DE и FESD.DE

Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и FESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.DEFESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.83%

-16.01%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.71%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-12.34%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-16.01%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.59%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-7.16%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.39%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.DE и FESD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.DEFESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.28%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.57%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.51%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.80%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

8.70%

+1.74%

Сравнение комиссий XUEM.DE и FESD.DE

XUEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FESD.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.DE и FESD.DE

Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FESD.DE в 6.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%0.00%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XUEM.DE and FESD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.

XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.DE and 0.45% for FESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и FESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор