Сравнение XUEK.L с JRDZ.L
XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XUEK.L returned 15.60% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
XUEK.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEK.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUEK.L Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 5.66% | 23.26% | -1.54% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between XUEK.L and JRDZ.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
XUEK.L
JRDZ.L
Сравнение XUEK.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.16 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 32.94 | -31.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 83.74 | -78.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 6.59 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 7.14 | -6.60 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.L и JRDZ.L
Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -4.00% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -4.00% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.05% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.05% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.56% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 20.18% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 23.37% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 23.37% | -7.00% |
Сравнение комиссий XUEK.L и JRDZ.L
XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.L Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.L and JRDZ.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор