Сравнение XTL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
XTL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности XTL и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 35.56%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.82% против 34.39% соответственно.
XTL
35.56%
5.44%
48.76%
55.48%
10.57%
7.82%
TQQQ
55.41%
3.57%
23.50%
78.24%
34.24%
34.39%
Основные характеристики
| XTL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 9.27 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 12.48% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 51.79% |
| Макс. просадка | -37.01% | -81.66% |
| Текущая просадка | -1.40% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и TQQQ
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между XTL и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и TQQQ
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.57% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.89% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и TQQQ
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и TQQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 5.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.