Сравнение XTL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
XTL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.13% против 35.31% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и TQQQ
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
XTL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
XTL
TQQQ
Сравнение XTL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 0.72 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.41 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.41 | +4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 4.28 | +18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.72 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XTL и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и TQQQ
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и TQQQ
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -81.66% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -36.97% | +22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -81.66% | +44.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -81.66% | +44.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -28.08% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -18.66% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 12.13% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и TQQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 11.88%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 19.74% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 38.50% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 67.35% | -36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 66.53% | -41.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 65.83% | -42.58% |