Сравнение XSXD.DE с XDWH.DE
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 2.67%/yr for XDWH.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XSXD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.41% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.51% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | 9.53% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and XDWH.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between XSXD.DE and XDWH.DE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
XDWH.DE
Сравнение XSXD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXD.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.93 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 2.28 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.70 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.55 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -26.08% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.32% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -21.12% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -8.51% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.82% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.20% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.81% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.51% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 13.69% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 13.43% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.69% | -0.10% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и XDWH.DE
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XSXD.DE is categorized as S&P 500, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор