PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXD.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXD.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 36.02%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

XSXD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.90%
1 год
25.68%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		11.41%4.89%32.52%22.75%0.51%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-11.02%

Correlation

The correlation between XSXD.DE and XAIX.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between XSXD.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с 2B7C.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с IBCF.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

XSXD.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXD.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.03

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.97

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.11

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

14.72

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXD.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXD.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.03

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXD.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-33.08%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-12.10%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-27.61%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.11%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.39%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.21%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXD.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

8.63%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

16.15%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

20.43%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

20.73%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

21.30%

-6.71%

Сравнение комиссий XSXD.DE и XAIX.DE

XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и XAIX.DE

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.81%0.94%1.09%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XSXD.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XSXD.DE is categorized as S&P 500, while XAIX.DE is Technology Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор