Сравнение XSX7.DE с XNAS.DE
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSX7.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 24.64%/yr for XNAS.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 30.77% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and XNAS.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between XSX7.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
XNAS.DE
Сравнение XSX7.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.77 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.16 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.91 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -31.25% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.00% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -26.72% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.83% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -7.83% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.38% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и XNAS.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 10.91% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 15.71% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.88% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.84% | -7.04% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и XNAS.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
XSX7.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XSX7.DE is categorized as Europe Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор