Сравнение XSX7.DE с PR1Z.DE
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 16.35%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 12.96% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and PR1Z.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between XSX7.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
PR1Z.DE
Сравнение XSX7.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.79 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.65 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -39.52% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.29% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -15.66% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.41% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.61% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.79% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) составляет 4.24%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.59% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 11.98% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 14.52% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.26% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 18.63% | -5.83% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и PR1Z.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XSX7.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XSX7.DE.
XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор