Сравнение XSX7.DE с CEMT.DE
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 9.41%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 11.55% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and CEMT.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between XSX7.DE and CEMT.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
CEMT.DE
Сравнение XSX7.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.03 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.37 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -37.66% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -4.26% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -14.36% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.39% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -7.08% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.16% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и CEMT.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.00% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 0.00% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 6.11% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.61% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.11% | -3.31% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и CEMT.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
XSX7.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор