Сравнение XSX6.DE с ^NDX
XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 10.49%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX6.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.49% против 21.12% соответственно.
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.49%
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам XSX6.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 9.29% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between XSX6.DE and ^NDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XSX6.DE
^NDX
Сравнение XSX6.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSX6.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.21 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.85 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и ^NDX
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -46.44% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.19% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -27.30% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -31.53% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -31.53% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.48% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.00% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.64% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 2.78%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 8.19% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.52% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 17.83% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 22.49% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 22.95% | -7.63% |
Часто задаваемые вопросы
XSX6.DE and ^NDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор