Сравнение XSX6.DE с ^NDX
XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 9.65%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX6.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.65% против 19.59% соответственно.
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.65%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XSX6.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.80% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between XSX6.DE and ^NDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XSX6.DE
^NDX
Сравнение XSX6.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSX6.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.30 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 6.89 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и ^NDX
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -46.44% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.19% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -27.30% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -31.53% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -31.53% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -5.89% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.01% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.72% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 3.14%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 6.81% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 14.34% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 18.48% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 22.58% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.99% | -7.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSX6.DE and ^NDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор