Сравнение XSUS.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
XSUS.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или XDIV.TO.
Основные характеристики
| XSUS.TO | XDIV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.45% | 23.62% |
| Дох-ть за 1 год | 40.54% | 30.81% |
| Дох-ть за 3 года | 12.42% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.16% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.81 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 5.11 | 5.83 |
| Коэф-т Мартина | 24.93 | 19.96 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 8.99% |
| Макс. просадка | -28.32% | -41.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и XDIV.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и XDIV.TO
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 33.45%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 23.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и XDIV.TO
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XDIV.TO в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.85% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.34% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и XDIV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и XDIV.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.