PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOP.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 13.21%/yr for WCOB.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.

XSOP.L

1 день
-1.50%
1 месяц
3.77%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.67%
1 год
49.49%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
31.29%
6 месяцев
30.72%
1 год
44.44%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и WCOB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.39%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%9.77%

Correlation

The correlation between XSOP.L and WCOB.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.13

The correlation between XSOP.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

XSOP.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOP.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.57

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.23

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

6.47

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

16.38

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOP.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа WCOB.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOP.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и WCOB.L

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-27.14%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-6.98%

-19.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-13.74%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-3.72%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-11.70%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

2.76%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и WCOB.L

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.81%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.36%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

17.59%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

15.37%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

15.90%

+9.40%

Сравнение комиссий XSOP.L и WCOB.L

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и WCOB.L

Ни XSOP.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and WCOB.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSOP.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOP.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

XSOP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WCOB.L is Commodities. XSOP.L tracks MSCI EM NR USD, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор