Сравнение XSOP.L с GLDW.L
XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 28.15%/yr for GLDW.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSOP.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
XSOP.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOP.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOP.L WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF | 23.39% | 22.58% | 5.55% | 3.86% | -15.50% | 2.66% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 2.51% |
Correlation
The correlation between XSOP.L and GLDW.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
XSOP.L
GLDW.L
Сравнение XSOP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOP.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.88 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.05 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.30 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XSOP.L и GLDW.L
Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -17.86% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -17.86% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -17.86% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -15.93% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -3.58% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 6.65% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOP.L и GLDW.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.09% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 19.81% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 22.95% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 16.09% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 15.94% | +9.36% |
Сравнение комиссий XSOP.L и GLDW.L
XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOP.L и GLDW.L
Ни XSOP.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSOP.L and GLDW.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for XSOP.L.
XSOP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while GLDW.L is Precious Metals. XSOP.L tracks MSCI EM NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор