Сравнение XSLR.L с XDJP.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 11.43%/yr for XDJP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.66%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам XSLR.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.66% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 39.51% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and XDJP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
XDJP.L
Сравнение XSLR.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.06 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 13.32 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.66 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и XDJP.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -35.79% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -15.36% | -25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -19.06% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -33.97% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -1.30% | -34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -8.91% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 4.69% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и XDJP.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 7.26% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 19.36% | +33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 24.50% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 19.97% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.97% | +16.19% |
Сравнение комиссий XSLR.L и XDJP.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и XDJP.L
XSLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and XDJP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XSLR.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while XDJP.L is Japan Equities. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор