Сравнение XSLR.L с GDGB.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 18.94%/yr for GDGB.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью 0.67%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 41.23%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.67% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 9.65% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and GDGB.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XSLR.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
GDGB.L
Сравнение XSLR.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.12 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.40 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.50 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и GDGB.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -50.68% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -29.71% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -29.71% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -46.27% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -25.05% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -17.79% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 11.71% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и GDGB.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 15.01% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 34.89% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 43.51% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 35.42% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 34.18% | +0.98% |
Сравнение комиссий XSLR.L и GDGB.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и GDGB.L
Ни XSLR.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and GDGB.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while GDGB.L is Gold. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор