Сравнение XSLR.DE с GBSS.L
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GBSS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 22.38%/yr vs 19.35%/yr for GBSS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и GBSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как GBSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GBSS.L с доходностью 4.66%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- —
GBSS.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -2.22% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 32.02% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | 4.66% | 45.14% | 33.99% | 9.23% | 5.76% | 3.19% | -0.88% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and GBSS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between XSLR.DE and GBSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
GBSS.L
Сравнение XSLR.DE c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.DE | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.71 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.44 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.DE | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и GBSS.L
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке GBSS.L в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -37.11% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -17.26% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -17.26% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -17.26% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -15.49% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -12.27% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 6.67% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и GBSS.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 5.01% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 19.96% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 22.97% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 16.22% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 14.81% | +18.33% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и GBSS.L
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и GBSS.L
Ни XSLR.DE, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and GBSS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
XSLR.DE is categorized as Silver, while GBSS.L is Precious Metals. XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор