Сравнение XSKR.L с XCX5.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSKR.L returned 2.84%/yr vs 7.44%/yr for XCX5.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и XCX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSKR.L показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции XSKR.L уступали акциям XCX5.L по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.44% соответственно.
XSKR.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 2.84%
XCX5.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам XSKR.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.33% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | -7.60% | 4.43% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.70% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 2.33% | 26.19% | 9.49% | 2.58% | -3.56% | 24.83% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and XCX5.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between XSKR.L and XCX5.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и XCX5.L
Секторы
XSKR.L
XCX5.L
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
XCX5.L
Недвижимость
XSKR.L
XCX5.L
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
XCX5.L
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
XCX5.L
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
XCX5.L
Энергетика
XSKR.L
-
XCX5.L
Финансовые услуги
XSKR.L
-
XCX5.L
Здравоохранение
XSKR.L
-
XCX5.L
Промышленность
XSKR.L
-
XCX5.L
Технологии
XSKR.L
-
XCX5.L
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
XCX5.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
XCX5.L
Сравнение XSKR.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.60 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.37 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.76 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и XCX5.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и XCX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -41.74% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -19.88% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -26.47% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -26.47% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -37.35% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -23.06% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -11.04% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 8.81% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и XCX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) составляет 4.93%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.39% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.26% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 15.78% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 15.92% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 19.89% | -4.11% |
Сравнение комиссий XSKR.L и XCX5.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и XCX5.L
Ни XSKR.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and XCX5.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XSKR.L is categorized as Communications Equities, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.75% for XCX5.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и XCX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор