Сравнение XSKR.L с ICSU.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSKR.L returned 5.91%/yr vs 7.91%/yr for ICSU.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и ICSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSKR.L показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 6.60%.
XSKR.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 2.84%
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSKR.L и ICSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.33% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | -7.60% | 0.23% |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and ICSU.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between XSKR.L and ICSU.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и ICSU.L
Секторы
XSKR.L
ICSU.L
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
ICSU.L
-
Недвижимость
XSKR.L
ICSU.L
-
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
ICSU.L
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
ICSU.L
Энергетика
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Финансовые услуги
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Здравоохранение
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Промышленность
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Технологии
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
ICSU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
ICSU.L
Сравнение XSKR.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | ICSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.34 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.82 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.22 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и ICSU.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и ICSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -18.54% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.24% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -11.59% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -13.70% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.40% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.93% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.87% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и ICSU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.57% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.97% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.37% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.45% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.31% | +1.47% |
Сравнение комиссий XSKR.L и ICSU.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и ICSU.L
Ни XSKR.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and ICSU.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSKR.L.
XSKR.L is categorized as Communications Equities, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.15% for ICSU.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и ICSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор