Сравнение XS8R.L с XFSN.L
XS8R.L (Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS8R.L returned -2.67%/yr vs 13.72%/yr for XFSN.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS8R.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS8R.L торгуется в GBp, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS8R.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
XS8R.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.06%
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS8R.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.42% | -7.24% | -4.36% | 34.53% | 2.34% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
Correlation
The correlation between XS8R.L and XFSN.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between XS8R.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS8R.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
XS8R.L
XFSN.L
Сравнение XS8R.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS8R.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.06 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.13 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS8R.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и XFSN.L
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS8R.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -23.96% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.08% | -23.96% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -23.96% | -16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -11.60% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.19% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 11.38% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и XFSN.L
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XS8R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS8R.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.10% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 11.66% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 15.56% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 18.54% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.54% | +4.17% |
Сравнение комиссий XS8R.L и XFSN.L
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и XFSN.L
Ни XS8R.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS8R.L and XFSN.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS8R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS8R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.20% for XS8R.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для XS8R.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор