Сравнение XRT с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XRT и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.80% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VHT
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
XRT vs. VHT — Ранг доходности на риск
XRT
VHT
Сравнение XRT c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.53 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 1.25 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XRT и VHT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VHT
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VHT
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -39.12% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.40% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -17.71% | -26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -28.85% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -7.31% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -5.98% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.42% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VHT
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.14% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 10.08% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 17.61% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 14.85% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 16.94% | +10.22% |