Сравнение XRT с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XRT и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или VHT.
Основные характеристики
| XRT | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 11.88% |
| Дох-ть за 1 год | 35.15% | 23.98% |
| Дох-ть за 3 года | -6.54% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 10.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 11.00% |
| Макс. просадка | -65.82% | -39.12% |
| Текущая просадка | -19.64% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между XRT и VHT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VHT
С начала года, XRT показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VHT
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRT c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VHT
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VHT в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.23% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% | 0.60% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.39% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VHT
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VHT
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.