PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
831.12%
0
XRP-USD
USD=X

Основные характеристики

Индекс Язвы

XRP-USD:

17.14%

USD=X:

0.00%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

80.55%

USD=X:

0.00%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

USD=X:

0.00%

Текущая просадка

XRP-USD:

-40.05%

USD=X:

0.00%

Доходность по периодам


XRP-USD

С начала года

-2.65%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

275.13%

1 год

245.89%

5 лет

62.36%

10 лет

N/A

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и USD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

USD=X
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
XRP-USD: 4.19
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
XRP-USD: 3.94
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
XRP-USD: 1.42
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRP-USD: 3.84
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 26.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XRP-USD: 26.66


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19
XRP-USD
USD=X

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и USD=X

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.05%
0
XRP-USD
USD=X

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и USD=X

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.22%
0
XRP-USD
USD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab