Сравнение XRP-USD с DOT-USD
XRP-USD (XRP) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, XRP-USD returned 27.95%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -39.58%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and DOT-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, XRP-USD and DOT-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
DOT-USD
Сравнение XRP-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.95 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.49 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.54 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и DOT-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -98.22% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -78.97% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -91.72% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -98.22% | +29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -80.94% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.44% | 58.60% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 12.72%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 16.71% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 58.60% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 71.61% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 72.88% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 72.88% | +38.96% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and DOT-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.71%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs DOT-USD's -98.22%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор