Сравнение XRP-USD с DOT-USD
XRP-USD (XRP) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 11.06%/yr vs -43.82%/yr for DOT-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -43.46%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and DOT-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, XRP-USD and DOT-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
DOT-USD
Сравнение XRP-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.92 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.40 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и DOT-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -98.44% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -81.55% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.73% | -92.73% | +22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -98.44% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -98.44% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.97% | -81.18% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 50.83% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и DOT-USD
XRP (XRP-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 15.69% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 16.49% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 57.99% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 71.04% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.43% | 71.98% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.60% | 72.60% | +39.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and DOT-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.49%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs DOT-USD's -98.44%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор