PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XQUE.DE с EM1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUE.DE с EM1C.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XQUE.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged) and EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUE.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) while EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUE.DE returned -2.72%/yr vs 2.41%/yr for EM1C.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XQUE.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EM1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XQUE.DE и EM1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUE.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EM1C.DE с доходностью 4.27%.

XQUE.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.71%
1 год
3.96%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

EM1C.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
2.39%
С начала года
4.27%
1 год
8.95%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUE.DE и EM1C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUE.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%8.45%-2.21%4.90%-19.86%-2.86%5.15%11.65%-6.17%0.90%
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		4.27%4.52%3.70%6.43%-4.55%-2.31%-6.15%12.06%-4.26%-0.79%

Correlation

The correlation between XQUE.DE and EM1C.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUE.DE:
XQUE.DE с SEAB.DEXQUE.DE с UEFE.DEXQUE.DE с ASRC.DEXQUE.DE с ENDH.DEXQUE.DE с XUEE.DEXQUE.DE с XNAS.DEXQUE.DE с XUEB.DE
Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с IS3C.DEEM1C.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

XQUE.DE vs. EM1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUE.DE
Ранг доходности на риск XQUE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUE.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUE.DE c EM1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQUE.DEEM1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.76

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.67

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.60

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

8.74

-5.99

XQUE.DE vs. EM1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUE.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EM1C.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUE.DE и EM1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQUE.DE и EM1C.DE

Максимальная просадка XQUE.DE за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки EM1C.DE в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUE.DE и EM1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUE.DEEM1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-23.47%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-3.43%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.80%

-7.21%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-8.70%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-3.15%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-13.82%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.02%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUE.DE и EM1C.DE

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XQUE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EM1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUE.DEEM1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.27%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

5.09%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

7.04%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

10.10%

-1.17%

Сравнение комиссий XQUE.DE и EM1C.DE

XQUE.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EM1C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUE.DE и EM1C.DE

Дивидендная доходность XQUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQUE.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged		4.48%4.55%4.62%4.12%7.39%3.89%10.60%4.37%1.26%

Часто задаваемые вопросы

XQUE.DE and EM1C.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for XQUE.DE.

XQUE.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged), while EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for XQUE.DE and 0.30% for EM1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUE.DE и EM1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор