Сравнение XQQ.TO с ESG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG).
XQQ.TO и ESG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQQ.TO или ESG.
Основные характеристики
| XQQ.TO | ESG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 15.80% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 13.90 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 11.38% |
| Макс. просадка | -100.00% | -32.53% |
| Текущая просадка | -99.99% | -3.22% |
Корреляция
Корреляция между XQQ.TO и ESG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и ESG
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 15.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQQ.TO и ESG
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQQ.TO c ESG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и ESG
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ESG в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.13% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.93% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и ESG
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и ESG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и ESG
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.