Сравнение XQQ.TO с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
XQQ.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQQ.TO или CDZ.TO.
Основные характеристики
| XQQ.TO | CDZ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 20.39% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.11% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 25.37 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 9.42% |
| Макс. просадка | -100.00% | -49.12% |
| Текущая просадка | -99.99% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между XQQ.TO и CDZ.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и CDZ.TO
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции CDZ.TO по среднегодовой доходности: 16.11% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQQ.TO и CDZ.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQQ.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.65% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CDZ.TO в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и CDZ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и CDZ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.