Сравнение XPXJ.L с XDWH.L
XPXJ.L (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPXJ.L returned 7.70%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPXJ.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPXJ.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPXJ.L показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XPXJ.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.65% соответственно.
XPXJ.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.70%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XPXJ.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPXJ.L Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.85% | 11.39% | 7.59% | -0.59% | 4.13% | 5.27% | 3.33% | 13.99% | -5.74% | 14.39% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XPXJ.L and XDWH.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between XPXJ.L and XDWH.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XPXJ.L и XDWH.L
Секторы
XPXJ.L
XDWH.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
-
Финансовые услуги
XPXJ.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XPXJ.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XPXJ.L
XDWH.L
-
Промышленность
XPXJ.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XPXJ.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XPXJ.L
XDWH.L
Потребительский защитный сектор
XPXJ.L
XDWH.L
Коммуникационные услуги
XPXJ.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XPXJ.L
XDWH.L
-
Энергетика
XPXJ.L
XDWH.L
-
Технологии
XPXJ.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPXJ.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XPXJ.L
XDWH.L
Сравнение XPXJ.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPXJ.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.14 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPXJ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XPXJ.L и XDWH.L
Максимальная просадка XPXJ.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPXJ.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPXJ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -18.80% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.43% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.80% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -18.80% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -18.80% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.82% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.41% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.01% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPXJ.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) составляет 3.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPXJ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.29% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.97% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 14.58% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.02% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.50% | +0.34% |
Сравнение комиссий XPXJ.L и XDWH.L
И XPXJ.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPXJ.L и XDWH.L
Ни XPXJ.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPXJ.L and XDWH.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPXJ.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XPXJ.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор