Сравнение XPXJ.L с FRXT.L
XPXJ.L (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XPXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPXJ.L returned 8.28%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности XPXJ.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPXJ.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPXJ.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
XPXJ.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.70%
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPXJ.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPXJ.L Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.85% | 11.39% | 7.59% | -0.59% | -0.48% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between XPXJ.L and FRXT.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XPXJ.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPXJ.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
XPXJ.L
FRXT.L
Сравнение XPXJ.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPXJ.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.87 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 13.25 | -12.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 38.41 | -35.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 5.43 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.28 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XPXJ.L и FRXT.L
Максимальная просадка XPXJ.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPXJ.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -28.86% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.09% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -28.86% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -1.57% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.95% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.14% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPXJ.L и FRXT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) составляет 3.47%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что XPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 9.21% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 17.85% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 22.19% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 20.73% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 20.73% | -4.89% |
Сравнение комиссий XPXJ.L и FRXT.L
XPXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPXJ.L и FRXT.L
Ни XPXJ.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPXJ.L and FRXT.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XPXJ.L.
XPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for XPXJ.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для XPXJ.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор