PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPP с XUS-U.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и XUS-U.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности XPP и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-62.65%
115.36%
XPP
XUS-U.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

1.14

XUS-U.TO:

1.79

Коэф-т Сортино

XPP:

1.85

XUS-U.TO:

2.45

Коэф-т Омега

XPP:

1.24

XUS-U.TO:

1.33

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.83

XUS-U.TO:

2.70

Коэф-т Мартина

XPP:

3.24

XUS-U.TO:

11.30

Индекс Язвы

XPP:

22.94%

XUS-U.TO:

1.94%

Дневная вол-ть

XPP:

64.88%

XUS-U.TO:

12.27%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

XUS-U.TO:

-33.55%

Текущая просадка

XPP:

-79.27%

XUS-U.TO:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью 2.46%.


XPP

С начала года

14.22%

1 месяц

21.97%

6 месяцев

53.91%

1 год

90.84%

5 лет

-18.00%

10 лет

-10.40%

XUS-U.TO

С начала года

2.46%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

13.41%

1 год

21.89%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и XUS-U.TO

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.


XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XUS-U.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и XUS-U.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

XUS-U.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XUS-U.TO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.79
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.992.46
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.34
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.942.68
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.5411.00
XPP
XUS-U.TO

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.29
1.79
XPP
XUS-U.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и XUS-U.TO

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.72%


TTM2024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF
0.72%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и XUS-U.TO

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и XUS-U.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-77.64%
-1.15%
XPP
XUS-U.TO

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и XUS-U.TO

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.72%
3.96%
XPP
XUS-U.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab