PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 26.33%/yr for ZPDT.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-11.29%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and ZPDT.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between XNGI.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

XNGI.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.43

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.14

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.19

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

8.35

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа ZPDT.DE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.43

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.03

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-31.48%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-15.47%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-29.50%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.09%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.68%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

5.91%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и ZPDT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) составляет 5.48%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.06%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.78%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

20.30%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.33%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.38%

-0.68%

Сравнение комиссий XNGI.DE и ZPDT.DE

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и ZPDT.DE

Ни XNGI.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор