PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с X03G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с X03G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while X03G.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 0.86%/yr for X03G.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for X03G.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и X03G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у X03G.DE с доходностью -0.04%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

X03G.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.24%
1 год
-0.95%
3 года*
0.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и X03G.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.04%-1.48%0.14%5.23%-8.19%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and X03G.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.06

The correlation between XNGI.DE and X03G.DE shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY
Часто сравнивают с X03G.DE:
X03G.DE с VGEA.DEX03G.DE с X03B.DEX03G.DE с VGEB.DEX03G.DE с EUNH.DEX03G.DE с XY4P.DEX03G.DE с JE13.DEX03G.DE с EL4S.DE

Доходность на риск

XNGI.DE vs. X03G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
X03G.DE
Ранг доходности на риск X03G.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03G.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03G.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c X03G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEX03G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.37

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.50

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.47

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.99

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. X03G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа X03G.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и X03G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEX03G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.37

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.04

+1.16

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и X03G.DE

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки X03G.DE в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и X03G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEX03G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-23.87%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-2.89%

-16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-5.00%

-22.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-19.28%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.77%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

1.38%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и X03G.DE

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEX03G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

1.43%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

2.89%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

3.68%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

6.16%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

5.15%

+15.55%

Сравнение комиссий XNGI.DE и X03G.DE

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X03G.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и X03G.DE

Ни XNGI.DE, ни X03G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.33%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and X03G.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X03G.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03G.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XNGI.DE is categorized as Technology Equities, while X03G.DE is European Government Bonds. XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.15% for X03G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и X03G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор