PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%37.32%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and XDWT.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between XNAS.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XNAS.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.12

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.24

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.09

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-31.61%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-15.59%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-29.46%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-29.46%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.61%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.82%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.91%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) составляет 4.31%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.11%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.96%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

20.39%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.55%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.46%

-1.62%

Сравнение комиссий XNAS.DE и XDWT.DE

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и XDWT.DE

Ни XNAS.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XNAS.DE and XDWT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while XDWT.DE is Technology Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор