PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 11.89%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
22.04%
1 год
39.25%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%23.36%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and VWCE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.88

The correlation between XNAS.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAS.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.21

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.10

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.92

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

16.07

-4.91

XNAS.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-33.43%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.55%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-21.07%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-21.07%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.47%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.68%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и VWCE.DE

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.51%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.63%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

13.79%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.16%

+3.69%

Сравнение комиссий XNAS.DE и VWCE.DE

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и VWCE.DE

Ни XNAS.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNAS.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while VWCE.DE is Global Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор