PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.96%/yr vs 20.48%/yr for XDW0.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и XDW0.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%35.10%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and XDW0.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.14

The correlation between XNAQ.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAQ.L и XDW0.L

Секторы
XNAQ.L
XDW0.L

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
99.9%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XNAQ.L
53.7%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XNAQ.L
15.8%
XDW0.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XNAQ.L
12.2%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XNAQ.L
7.7%
XDW0.L

-

Здравоохранение

XNAQ.L
4.2%
XDW0.L

-

Промышленность

XNAQ.L
3.1%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XNAQ.L
1.4%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

XNAQ.L
1.1%
XDW0.L

-

Энергетика

XNAQ.L
0.6%
XDW0.L
99.9%

Финансовые услуги

XNAQ.L
0.2%
XDW0.L

-

Недвижимость

XNAQ.L
0.1%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XNAQ.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.39

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.91

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.40

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

10.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.42

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и XDW0.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-59.07%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.30%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-21.61%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-22.02%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.68%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-13.88%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.48%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.18%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.80%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

17.20%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

20.41%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

23.73%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

25.59%

-6.46%

Сравнение комиссий XNAQ.L и XDW0.L

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и XDW0.L

Ни XNAQ.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and XDW0.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XDW0.L is Energy Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор