Сравнение XMU.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
XMU.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или XDIV.TO.
Основные характеристики
| XMU.TO | XDIV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.52% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 25.07% | 27.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 7.97 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 24.10 | 16.77 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 7.55% | 9.02% |
| Макс. просадка | -27.31% | -41.29% |
| Текущая просадка | -2.27% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и XDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и XDIV.TO
С начала года, XMU.TO показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 21.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и XDIV.TO
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XDIV.TO в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.18% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.43% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и XDIV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и XDIV.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.