Сравнение XMU.TO с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
XMU.TO и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или DLN.
Основные характеристики
| XMU.TO | DLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.78% | 18.00% |
| Дох-ть за 1 год | 22.72% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 12.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.18% | 10.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 7.62% | 10.16% |
| Макс. просадка | -27.31% | -57.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и DLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и DLN
С начала года, XMU.TO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и DLN
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и DLN
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DLN в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.20% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.06% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и DLN
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и DLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и DLN
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 2.35%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.