Сравнение XMU.TO с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
XMU.TO и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или DLN.
Основные характеристики
| XMU.TO | DLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.03% | 23.57% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 8.94 | 6.31 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 23.71 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 9.62% |
| Макс. просадка | -27.31% | -57.84% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и DLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и DLN
С начала года, XMU.TO показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 23.57%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и DLN
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и DLN
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DLN в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.13% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.99% | 2.43% | 2.53% | 2.02% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и DLN
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и DLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и DLN
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 3.25% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.