Сравнение XMU.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| XMU.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.03% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 8.94 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 12.27% |
| Макс. просадка | -27.31% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и ^GSPC
С начала года, XMU.TO показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.