Сравнение XMU.TO с ^GSPC
XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XMU.TO returned 8.80%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMU.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMU.TO показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции XMU.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.08% соответственно.
XMU.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.80%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XMU.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 5.16% | -0.80% | 22.08% | 6.68% | -3.58% | 17.10% | 3.13% | 20.92% | 9.19% | 10.94% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XMU.TO and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between XMU.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMU.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XMU.TO
^GSPC
Сравнение XMU.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMU.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.34 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 8.65 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMU.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -48.87% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.17% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -19.59% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -23.14% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.31% | -27.97% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.47% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.63% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.48% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и ^GSPC
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.65% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMU.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.68% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 10.42% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 12.95% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.95% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.12% | -2.03% |
Часто задаваемые вопросы
XMU.TO and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор