PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTW.L с CEA1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTW.L с CEA1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMTW.L returned 23.25%/yr vs 12.09%/yr for CEA1.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for CEA1.L.

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и CEA1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у CEA1.L с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции XMTW.L превзошли акции CEA1.L по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.09% соответственно.

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%

CEA1.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.42%
С начала года
30.56%
6 месяцев
31.15%
1 год
58.59%
3 года*
23.16%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и CEA1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.56%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%29.65%

Correlation

The correlation between XMTW.L and CEA1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2013 г.

0.80

The correlation between XMTW.L and CEA1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMTW.L и CEA1.L

Секторы
XMTW.L
CEA1.L

Технологии

78.9%
49.6%

Финансовые услуги

11.8%
13.7%

Промышленность

2.8%
7.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.2%

Здравоохранение

0.6%
3.0%

Энергетика

-

2.5%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XMTW.L
78.9%
CEA1.L
49.6%

Финансовые услуги

XMTW.L
11.8%
CEA1.L
13.7%

Промышленность

XMTW.L
2.8%
CEA1.L
7.2%

Сырьевые материалы

XMTW.L
2.4%
CEA1.L
3.4%

Коммуникационные услуги

XMTW.L
1.5%
CEA1.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

XMTW.L
1.2%
CEA1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

XMTW.L
0.8%
CEA1.L
2.2%

Здравоохранение

XMTW.L
0.6%
CEA1.L
3.0%

Энергетика

XMTW.L

-

CEA1.L
2.5%

Недвижимость

XMTW.L

-

CEA1.L
0.7%

Коммунальные услуги

XMTW.L

-

CEA1.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XSTC.L
Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY

Доходность на риск

XMTW.L vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTW.LCEA1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
3.23

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
4.12

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.58

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.03

5.09

+7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.03

17.73

+18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTW.L vs. CEA1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа CEA1.L равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и CEA1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTW.LCEA1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

3.23

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и CEA1.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки CEA1.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и CEA1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTW.LCEA1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.86%

-33.94%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.68%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-17.35%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.87%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-33.94%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.67%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-11.09%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.36%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и CEA1.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEA1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTW.LCEA1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.22%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

15.73%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.45%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.81%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.53%

+1.53%

Сравнение комиссий XMTW.L и CEA1.L

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CEA1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и CEA1.L

Ни XMTW.L, ни CEA1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMTW.L and CEA1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEA1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEA1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.20% for CEA1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и CEA1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор