PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMR-USD с JPY=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XMR-USD с JPY=X

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMR-USD или JPY=X.

Корреляция

Корреляция между XMR-USD и JPY=X составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности XMR-USD и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMR-USD:

2.50

JPY=X:

-0.46

Коэф-т Сортино

XMR-USD:

2.69

JPY=X:

-0.75

Коэф-т Омега

XMR-USD:

1.32

JPY=X:

0.91

Коэф-т Кальмара

XMR-USD:

1.35

JPY=X:

-0.52

Коэф-т Мартина

XMR-USD:

17.24

JPY=X:

-0.92

Индекс Язвы

XMR-USD:

9.76%

JPY=X:

7.32%

Дневная вол-ть

XMR-USD:

50.58%

JPY=X:

11.23%

Макс. просадка

XMR-USD:

-95.54%

JPY=X:

-52.58%

Текущая просадка

XMR-USD:

-29.31%

JPY=X:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, XMR-USD показывает доходность 76.76%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции JPY=X по среднегодовой доходности: 90.05% против 2.01% соответственно.

XMR-USD

С начала года

76.76%

1 месяц

59.07%

6 месяцев

126.92%

1 год

159.11%

5 лет

40.33%

10 лет

90.05%

JPY=X

С начала года

-6.77%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-6.31%

5 лет

6.26%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMR-USD и JPY=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XMR-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPY=X, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMR-USD c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XMR-USD и JPY=X

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки JPY=X в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и JPY=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMR-USD и JPY=X

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...