Сравнение XMME.DE с AMEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE).
XMME.DE и AMEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. AMEM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMME.DE или AMEM.DE.
Основные характеристики
| XMME.DE | AMEM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.87% | 13.67% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 16.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.77% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 6.09 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 13.98% | 13.98% |
| Макс. просадка | -31.96% | -35.87% |
| Текущая просадка | -6.42% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между XMME.DE и AMEM.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и AMEM.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMME.DE показывает доходность 13.87%, а AMEM.DE немного ниже – 13.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.DE и AMEM.DE
XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMEM.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMME.DE c AMEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и AMEM.DE
Ни XMME.DE, ни AMEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и AMEM.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки AMEM.DE в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и AMEM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и AMEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеют волатильность 5.33% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.