PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с MSED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEU.L с MSED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.17%/yr vs 3.19%/yr for MSED.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for MSED.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и MSED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у MSED.L с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции XMEU.L превзошли акции MSED.L по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.19% соответственно.

XMEU.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.75%
1 год
18.92%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.17%

MSED.L

1 день
0.71%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.29%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.75%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-4.44%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEU.L и MSED.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		6.81%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.45%14.83%
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		6.29%27.95%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-10.43%14.38%

Correlation

The correlation between XMEU.L and MSED.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.95

The correlation between XMEU.L and MSED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEU.L и MSED.L

Секторы
XMEU.L
MSED.L

Финансовые услуги

23.6%
25.6%

Промышленность

20.2%
22.2%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Технологии

8.7%
18.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
1.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.5%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

XMEU.L
23.6%
MSED.L
25.6%

Промышленность

XMEU.L
20.2%
MSED.L
22.2%

Здравоохранение

XMEU.L
13.3%
MSED.L
5.4%

Технологии

XMEU.L
8.7%
MSED.L
18.6%

Потребительский защитный сектор

XMEU.L
8.0%
MSED.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

XMEU.L
6.4%
MSED.L
10.1%

Энергетика

XMEU.L
5.4%
MSED.L
5.2%

Сырьевые материалы

XMEU.L
5.0%
MSED.L
1.7%

Коммунальные услуги

XMEU.L
4.8%
MSED.L
4.7%

Коммуникационные услуги

XMEU.L
3.7%
MSED.L
2.5%

Недвижимость

XMEU.L
0.8%
MSED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L

Доходность на риск

XMEU.L vs. MSED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c MSED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEU.LMSED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.25

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.86

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

5.56

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEU.L vs. MSED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSED.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и MSED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEU.LMSED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и MSED.L

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки MSED.L в -58.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и MSED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEU.LMSED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-58.05%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.44%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-58.05%

+44.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-58.05%

+42.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-58.05%

+29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-31.68%

+30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-14.22%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.39%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и MSED.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 3.78%, в то время как у Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEU.LMSED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.83%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.25%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.02%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

29.62%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

24.74%

-9.88%

Сравнение комиссий XMEU.L и MSED.L

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MSED.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и MSED.L

Ни XMEU.L, ни MSED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XMEU.L and MSED.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XMEU.L.

XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.07% for MSED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и MSED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор