PortfoliosLab logo
Сравнение XME с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XME и AMR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XME и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.73%
137.77%
XME
AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.14

AMR:

-1.18

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

AMR:

-2.08

Коэф-т Омега

XME:

1.00

AMR:

0.76

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.13

AMR:

-0.81

Коэф-т Мартина

XME:

-0.37

AMR:

-1.55

Индекс Язвы

XME:

12.02%

AMR:

39.11%

Дневная вол-ть

XME:

30.76%

AMR:

51.68%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

XME:

-24.63%

AMR:

-71.46%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью -36.94%.


XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-5.74%

5 лет

27.16%

10 лет

8.68%

AMR

С начала года

-36.94%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-38.74%

1 год

-63.00%

5 лет

111.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XME, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XME: -0.14
AMR: -1.18
Коэффициент Сортино XME, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XME: 0.01
AMR: -2.08
Коэффициент Омега XME, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XME: 1.00
AMR: 0.76
Коэффициент Кальмара XME, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XME: -0.15
AMR: -0.81
Коэффициент Мартина XME, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XME: -0.37
AMR: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-1.18
XME
AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и AMR

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XME и AMR

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-71.46%
XME
AMR

Волатильность

Сравнение волатильности XME и AMR

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеют волатильность 16.98% и 17.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
17.57%
XME
AMR