PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с AMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с AMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XME returned 23.61%/yr vs 60.15%/yr for AMR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XME и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью 7.67%.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

AMR

1 день
1.14%
1 месяц
14.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
16.64%
1 год
93.66%
3 года*
14.91%
5 лет*
60.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и AMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%24.20%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		7.67%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%

Correlation

The correlation between XME and AMR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.48

The correlation between XME and AMR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с MLMAMR с ANFAMR с TURAMR с SCCOAMR с NTNXAMR с SMID

Доходность на риск

XME vs. AMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.55

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.31

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.70

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

6.06

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. AMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа AMR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XME и AMR

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и AMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-97.35%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-34.85%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-77.51%

+47.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-77.51%

+40.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-51.33%

+48.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-40.34%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

15.51%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и AMR

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 12.36%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

19.30%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

40.42%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

60.76%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

59.88%

-27.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

73.71%

-40.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и AMR

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and AMR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMR has higher volatility (19.30%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs AMR's -97.35%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и AMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор