PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.DE returned 12.21%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMAW.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

XMAW.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.81%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.33%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		12.49%8.98%25.39%19.46%-15.01%24.76%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between XMAW.DE and XNAS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between XMAW.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMAW.DE:
XMAW.DE с VWCE.DEXMAW.DE с SGBX.LXMAW.DE с ENR.DEXMAW.DE с TDIV.ASXMAW.DE с DTE.DEXMAW.DE с CEMR.DEXMAW.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XMAW.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.DE
Ранг доходности на риск XMAW.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.40

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.77

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

11.16

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.91

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XMAW.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-31.25%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.00%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.72%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-31.25%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.83%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.83%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.38%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) составляет 3.16%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XMAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.31%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.91%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.71%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

19.88%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

19.84%

-4.61%

Сравнение комиссий XMAW.DE и XNAS.DE

XMAW.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.DE и XNAS.DE

Ни XMAW.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMAW.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.DE.

XMAW.DE is categorized as Global Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XMAW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор