Сравнение XLUP.L с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XLUP.L и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или SPYG.
Основные характеристики
| XLUP.L | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 34.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 44.86% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 18.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.33% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 14.11 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 17.04% |
| Макс. просадка | -29.94% | -67.79% |
| Текущая просадка | -5.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и SPYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и SPYG
С начала года, XLUP.L показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.33% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и SPYG
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и SPYG
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и SPYG
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и SPYG
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.01% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.