Сравнение XLRE с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
XLRE и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или URE.
Основные характеристики
| XLRE | URE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.00% | -19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 2.02% | -6.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -14.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | -6.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 18.47% | 36.35% |
| Макс. просадка | -38.83% | -97.16% |
| Current Drawdown | -24.58% | -65.46% |
Корреляция
Корреляция между XLRE и URE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и URE
С начала года, XLRE показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у URE с доходностью -19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и URE
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и URE
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности URE в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.68% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.73% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и URE
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и URE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и URE
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 5.92%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.