PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с URE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и URE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.14%
35.31%
XLRE
URE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.82

URE:

0.54

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.21

URE:

0.95

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

URE:

1.12

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.61

URE:

0.30

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.88

URE:

1.70

Индекс Язвы

XLRE:

5.18%

URE:

11.64%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.23%

URE:

36.70%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

URE:

-97.16%

Текущая просадка

XLRE:

-12.65%

URE:

-57.98%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у URE с доходностью -2.74%.


XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.12%

5 лет

7.71%

10 лет

N/A

URE

С начала года

-2.74%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-16.97%

1 год

20.19%

5 лет

6.97%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и URE

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и URE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.82
URE: 0.54
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.21
URE: 0.95
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLRE: 1.16
URE: 1.12
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.61
URE: 0.36
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 2.88
URE: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.54
XLRE
URE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и URE

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности URE в 2.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%1.23%0.81%1.24%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и URE

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и URE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.65%
-45.16%
XLRE
URE

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и URE

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 10.14%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
20.46%
XLRE
URE