Сравнение XLPS.L с IUCS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L).
XLPS.L и IUCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и IUCS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLPS.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.33% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 6.32% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLPS.L показывает доходность 6.33%, а IUCS.L немного ниже – 6.07%.
XLPS.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.61%
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLPS.L и IUCS.L
XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLPS.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
IUCS.L
Сравнение XLPS.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.50 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XLPS.L и IUCS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и IUCS.L
Ни XLPS.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и IUCS.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и IUCS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLPS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -23.90% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.95% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.20% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.37% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.31% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и IUCS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеют волатильность 4.49% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.47% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.33% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 14.62% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 13.20% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.94% | -1.44% |